( 13 Votes )
Скачать все иланы можно здесь.
Strategy Tester Report
ILAN Dynamic-7
Alpari-NDD-Demo (Build 432)
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2012.01.27 21:35 - 2012.06.08 23:55 (2011.11.01 - 2012.06.09) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | LotExponent=1.1; DynamicPips=true; DefaultPips=25; Glubina=25; DEL=3; slip=3; Lots=0.1; lotdecimal=2; TakeProfit=900; Drop=300; RsiMinimum=20; RsiMaximum=80; MagicNumber=2222; MaxTrades=40; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=40; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=500000; | ||||
| Баров в истории | 27448 | Смоделировано тиков | 7731382 | Качество моделирования | 99.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 100000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 15309.85 | Общая прибыль | 25971.85 | Общий убыток | -10662.00 |
| Прибыльность | 2.44 | Матожидание выигрыша | 37.71 | ||
| Абсолютная просадка | 1692.52 | Максимальная просадка | 4538.90 (4.23%) | Относительная просадка | 4.23% (4538.90) |
| Всего сделок | 406 | Короткие позиции (% выигравших) | 205 (62.44%) | Длинные позиции (% выигравших) | 201 (44.78%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 218 (53.69%) | Убыточные сделки (% от всех) | 188 (46.31%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 906.81 | убыточная сделка | -163.98 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 119.14 | убыточная сделка | -56.71 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 32 (5919.60) | непрерывных проигрышей (убыток) | 21 (-874.36) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 5919.60 (32) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1710.53 (13) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 8 | непрерывный проигрыш | 7 | |
Комментарии
в тестере делал по 1000% в месяц, при просадке в 30%
позже, на реале после двух месяцев - маржин кол, хорошо успел часть вывести
LotExponent был 2 maxtrade 8, есле в минуса уходило сам потом в ручную закрывал
Вообще, все иланы - бег по граблям, пишите советники под себя и будет Вам счастье))
тут все прям программисты
на форекс блондинкам делать нечего
и это при 100 000$
не густо... хотя если ограбить банк, а потом вложить их в форекс то можно нех**во заработать. Но все-таки выгодней грабить банки... мде..
*сообщение отредактировано модератором
а у тебя богатая фантазия
30% в год, нормальный доход, для нормальных людей (которые не грабят банки
другой вопрос, что при данных параметрах MaxTrades=40 и Lots=0.1 советник может слить до 10-15к за раз, по сути весь профит
На истории у меня показывал низкую прибыльность - около 5%, с просадками 7-8%
на реале неделю сижу пока 200$ в плюсе (при депозите в 32тыс долл)
Вот пример по этим настройкам.
Баров в истории 31196
Смоделировано тиков 572573
Качество моделирования 53.11%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 40498.82
Общая прибыль 48541.89
Общий убыток -8043.06
Прибыльность 6.04
Матожидание выигрыша 84.73
Абсолютная просадка 304.76
Максимальная просадка 8134.69 (31.67%)
Относительная просадка 31.67% (8134.69)
Всего сделок 478
Короткие позиции (% выигравших) 199 (67.34%)
Длинные позиции (% выигравших) 279 (73.48%)
Прибыльные сделки (% от всех) 339 (70.92%)
Убыточные сделки (% от всех) 139 (29.08%)
Самая большая
прибыльная сделка 2310.92
убыточная сделка -177.80
Средняя
прибыльная сделка 143.19
убыточная сделка -57.86
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (720.86)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-805.97)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 3122.39 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -805.97 (6)
Средний
непрерывный выигрыш 6
непрерывный проигрыш 3
у меня параметры такие: lot exponent 1.8 и max trades 15 c минимальным лотом
на инсте просто слил 13 баксов осталось, в ммсис набил 1200% заказал вывод, вернули только начальный депозит, в альпари пока тоже не все гладко +30 баксов, хотя в тестере все было сказочно красиво, а в реале есть брокеры которые просто не дадут вам забрать деньги
на альпари пока +190$ палет нормальный, просадка была 10% макс
Вот пример за пол года так же как на dynamic 7:
Баров в истории 32227
Смоделировано тиков 590616
Качество моделирования 54.29%
Ошибки рассогласования графиков 11
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 79368.81
Общая прибыль 101620.99
Общий убыток -22252.18
Прибыльность 4.57
Матожидание выигрыша 83.90
Абсолютная просадка 6957.23
Максимальная просадка 15028.96 (83.16%)
Относительная просадка 83.16% (15028.96)
Всего сделок 946
Короткие позиции (% выигравших) 468 (73.93%)
Длинные позиции (% выигравших) 478 (75.94%)
Прибыльные сделки (% от всех) 709 (74.95%)
Убыточные сделки (% от всех) 237 (25.05%)
Самая большая
прибыльная сделка 1882.29
убыточная сделка -1073.63
Средняя
прибыльная сделка 143.33
убыточная сделка -93.89
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 25 (1782.89)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-1014.20)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 5075.66 (18)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1325.62 (5)
Средний
непрерывный выигрыш 9
непрерывный проигрыш 3
Цитирую Вован:
а на демке не пробовал тестировать? у меня некоторые советники в тестере так себе, а на демке выстреливают.
правда для таких тестов ноут нужен отдельный, чтобы торговал круглые сутки
кто написал что не оптимизированные? я написал "так себе". То есть по своей методе точу советник под нужную пару. Потом лучший вариант ставлю на микро реал с мин лотом. Потом со временем отбраковываю или коректирую убыточные советники и повышаю лот на прибыльных. Общий смысл в том, что тестер дает неактуальную информацию (хоть при качестве в 99%) и советники после тестера все равно сырые и почти всегда требую доработки (вплоть до правки исходного кода советника)
Цитата:
логики по типа "когда синяя линия пересечет красную" и "зона перепроданности" я не понимаю
В илинах согласен определенная логика есть, но она основана не на каких-то биржевых сказках, мат. вероятности.
*а на мат. вероятности
а как определяешь "нужность" пары??
пока +120$ просадка примерно 3% депозит 500$
в плане надежности - лучший, из всех с которыми я работал
такое чувство что дальше советник торговал не так удачно