Наткнулся в сети на чудо табличку в обычном Excel. По описанию автора помогает эффективно управлять капиталом, сохраняя прибыльность и урезая минуса. 

Вот сама табличка скачать. Видео от TradeLikeaPro:
 

Рассматривается пример с четырьмя подряд прибыльными и четырьмя убыточными сделками по 40 пипсов, и в результате остается + сколько-то долларов. Пример неплохой, но есть определенные нюансы. Главный вопрос: откуда взялась прибыль?
Если взглянуть торгуемые лоты: 1.00 -> 1.04 -> 1.08 -> 1.12 -> 1.16  (профитная серия)
                                                          1.21 -> 1.16 -> 1.12 -> 0.76 -> 0.44  (убыточные)
видно что сначала торгуемый лот увеличивается (шаг 0.04) а после третьей убыточной сделки лот резко урезался.Именно благодаря этому в конце концов мы получили профит. В принципе, логично и правильно при нескольких подряд убыточных сделках сократить используемый лот.

Если  рассмотреть другие примеры, сделки в разнобой (через один убыточная прибыльная) или по переменные (по 2,3 подряд прибыльные и 2,3 убыточные соответственно), сделки с различными вариациями профита/убытка (например 5 прибыльных сделок по 10 пунктов и одна убыточная -50), то все они неизменно сливают, то есть менее эффективны чем обычный фиксированный лот.  

Единственная хорошая рабочая часть алгоритма это сильное сокращение лота после третей подряд убыточной сделки. Но она тоже иногда играет против трейдера.  Рассмотрим пример:


Неплохо, а теперь предположим мы продолжили торговлю (добавим еще такой же цикл):

В результате мы уже в минусе, и причем приличном (-240$). ч.т.д

Для увеличения прибыльности и уменьшения рисков в таблицу необходимо добавить еще одну переменную - качество или риск сделки по вашей Торговой Системе (ТС) . Ведь если ситуация благоприятна надо вкладывать больше денег в позицию, и наоборот в сомнительных сделках сокращать торгуемый лот.

Советую — Мани Менеджмент для трейдеров он-лайн

*статья исправлена - 12 марта 2013