Рейтинг 4.6 из 5. Голосов: 11
Наткнулся в сети на чудо табличку в обычном Excel. По описанию автора помогает эффективно управлять капиталом, сохраняя прибыльность и урезая минуса.
Вот сама табличка
Рассматривается пример с четырьмя подряд прибыльными и четырьмя убыточными сделками по 40 пипсов, и в результате остается + сколько-то долларов. Пример неплохой, но есть определенные нюансы. Главный вопрос: откуда взялась прибыль?
Если взглянуть торгуемые лоты: 1.00 -> 1.04 -> 1.08 -> 1.12 -> 1.16 (профитная серия)
1.21 -> 1.16 -> 1.12 -> 0.76 -> 0.44 (убыточные)
видно что сначала торгуемый лот увеличивается (шаг 0.04) а после третьей убыточной сделки лот резко урезался.Именно благодаря этому в конце концов мы получили профит. В принципе, логично и правильно при нескольких подряд убыточных сделках сократить используемый лот.
Если рассмотреть другие примеры, сделки в разнобой (через один убыточная прибыльная) или по переменные (по 2,3 подряд прибыльные и 2,3 убыточные соответственно), сделки с различными вариациями профита/убытка (например 5 прибыльных сделок по 10 пунктов и одна убыточная -50), то все они неизменно сливают, то есть менее эффективны чем обычный фиксированный лот.
Единственная хорошая рабочая часть алгоритма это сильное сокращение лота после третей подряд убыточной сделки. Но она тоже иногда играет против трейдера. Рассмотрим пример:
Неплохо, а теперь предположим мы продолжили торговлю (добавим еще такой же цикл):
В результате мы уже в минусе, и причем приличном (-240$). ч.т.д
Для увеличения прибыльности и уменьшения рисков в таблицу необходимо добавить еще одну переменную - качество или риск сделки по вашей Торговой Системе (ТС) . Ведь если ситуация благоприятна надо вкладывать больше денег в позицию, и наоборот в сомнительных сделках сокращать торгуемый лот.
Советую — Мани Менеджмент для трейдеров он-лайн
*статья исправлена - 12 марта 2013
http://my-files.ru/vpmi.DDSMM_RUS.xlsx
Цитата: зачем знать "как там все устроено" если таблица шлак?
смазанные или слабые сигналы - меньший лот, сильные - больший
На счет того что таблица "говно" поспорю. Главная суть манименеджмента не в извлечении денег из воздуха при одинаковых значениях выигранных и слитых пипсов, а в контроле депозита, в возможности торговать даже после нескольких подряд убыточных сделок. Таблица соответствует всем классическим канонам манименеджмента на 100%. А то что написано, что мол нужно чтобы трейдер торговал как идиот и еще деньги получал, то такого не бывает
narod.ru/disk/62862871001.fe89938dc001624af7788c3339c900c3/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.xlsx.html
сообщение отредактировано модератором
Ну ты даешь Афтор!!!! Ты что ванга или нострадамус????
Откуда ты можешь знать благо или не благо и не очень или приятная ситуация??? Какой риск сделки там же указан риск в процентах, ну качество сделки в чем измерять???? В приятности души что ли????
Свистун, а Свистун???? Таблица то мож и говоно не могу поспорить, да и не буду. Ты вот лучше формулу по ней выведи, а потом выеживайся, что тебе рюшечки на таблицу навесить???
Да уж.... Мало комментов по существу, обсирать все мастера, а поговорить как там внутри все устроено вот будет правильным делом!
а оказалось.. эххх
по схеме 1 - 3 - 1 - 3 (и положительная а затем 3 убыточных и т.д) сливает быстрее всего, даже при положительном балансе пипсов
по ходу школьник здесь только ты
"хорошего школьника освоившего ексель"
может даже отличник)
обычная г*вно таблица от школьника